PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOCX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		5.41%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AGOCX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.34% соответственно.

AGOCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.03%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.32%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с RTXAXAGOCX с CSUAXAGOCX с VGPMXAGOCX с FMIEXAGOCX с FRFZX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий AGOCX и MFWIX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

AGOCX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.44

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.99

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.89

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

7.31

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между AGOCX и MFWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и MFWIX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		9.11%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и MFWIX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOCXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-33.01%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-6.85%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-20.22%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-23.36%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.18%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.83%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и MFWIX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOCXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.44%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

5.43%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

8.94%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.11%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

9.61%

+6.21%