Сравнение AGOCX с MVGIX
AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both mutual funds - AGOCX is a Dividend fund managed by PGIM, while MVGIX is a Global Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, AGOCX returned 10.02%/yr vs 9.37%/yr for MVGIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AGOCX charges 1.94%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности AGOCX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOCX показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции AGOCX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.37% соответственно.
AGOCX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 7.66%
MVGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AGOCX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 17.31% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 7.96% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between AGOCX and MVGIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between AGOCX and MVGIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOCX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
AGOCX
MVGIX
Сравнение AGOCX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOCX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.61 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 4.80 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOCX и MVGIX
Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -30.19% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.65% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.39% | -8.70% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -18.01% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -30.19% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.11% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.91% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.90% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOCX и MVGIX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.42% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 6.73% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 8.31% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 10.57% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.36% | +3.57% |
Сравнение комиссий AGOCX и MVGIX
AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOCX и MVGIX
Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности MVGIX в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.12% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 9.95% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
AGOCX and MVGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOCX has higher volatility (3.51%) compared to MVGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, AGOCX dropped -51.84% vs MVGIX's -30.19%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOCX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор