Сравнение AGOCX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и GMGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund	5.41%	23.91%	13.75%	9.41%	-11.69%	20.27%	5.72%	21.02%	-7.69%	14.68%
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund	3.72%	29.14%	4.12%	22.27%	-17.07%	14.99%	9.55%	25.45%	-13.04%	26.39%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.93% соответственно.

AGOCX

1 день: 2.23%

1 месяц: -5.52%

С начала года: 5.41%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 24.03%

3 года*: 16.48%

5 лет*: 9.82%

10 лет*: 9.32%

GMGEX

1 день: 2.68%

1 месяц: -5.76%

С начала года: 3.72%

6 месяцев: 10.13%

1 год: 30.15%

3 года*: 16.98%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: 9.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Название символа

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с AGOCX:

AGOCX с SCHD AGOCX с MFWIX AGOCX с MVGIX AGOCX с RTXAX AGOCX с CSUAX AGOCX с VGPMX AGOCX с ARTHX

Часто сравнивают с GMGEX:

GMGEX с SPY GMGEX с CWS GMGEX с MEGI GMGEX с GUGAX GMGEX с NALFX GMGEX с APFDX GMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий AGOCX и GMGEX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

AGOCX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

GMGEX

GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

AGOCX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGOCX	GMGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	1.94	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	2.63	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.39	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	2.59	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.19	11.30	-1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGOCX	GMGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	1.94	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.55	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.62	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.22	+0.20

Корреляция

Корреляция между AGOCX и GMGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и GMGEX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund	9.11%	9.59%	10.04%	9.74%	9.10%	5.29%	9.25%	12.44%	23.46%	5.31%	1.56%	12.12%
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund	4.52%	4.69%	0.29%	5.62%	7.81%	7.76%	3.83%	3.14%	3.14%	2.90%	3.71%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и GMGEX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGOCX	GMGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.84%	-58.47%	+6.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.24%	-11.62%	+0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.53%	-28.58%	+4.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.69%	-34.98%	+0.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.05%	-6.81%	+0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.91%	-16.84%	+8.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.42%	2.66%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и GMGEX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) составляет 5.57%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGOCX	GMGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.09%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.78%	9.78%	-1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.49%	15.72%	-1.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.90%	14.74%	-0.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.82%	16.02%	-0.20%

Сравнение AGOCX с GMGEX

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и GMGEX

Сравнение доходности по годам AGOCX и GMGEX

Доходность по периодам

AGOCX

GMGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGOCX и GMGEX

Доходность на риск

AGOCX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

AGOCX

GMGEX

Сравнение AGOCX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGOCX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и GMGEX

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и GMGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и GMGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)