PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGO с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGO с FBGRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGO (Assured Guaranty Ltd.) is a stock, while FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AGO returned 13.58%/yr vs 21.66%/yr for FBGRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGO и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.58% против 21.66% соответственно.

AGO

1 день
1.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-14.45%
1 год
-8.27%
3 года*
13.91%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.58%

FBGRX

1 день
2.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.88%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.33%
10 лет*
21.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGO и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGO
Assured Guaranty Ltd.		-14.12%1.44%22.08%22.52%26.20%62.33%-33.94%30.12%14.95%-9.03%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.86%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between AGO and FBGRX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г.

0.43

Over the past year, the correlation between AGO and FBGRX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assured Guaranty Ltd.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с AGO:
AGO с RLIAGO с NVDAAGO с SPYAGO с KKRAGO с AMRAGO с COSTAGO с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

AGO vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGO
Ранг доходности на риск AGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGO c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGOFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.05

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.66

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.95

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.23

-13.27

AGO vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGO и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGO и FBGRX

Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-58.64%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-12.65%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-27.07%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-43.08%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

-43.08%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-3.97%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-12.52%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.05%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGO и FBGRX

Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 5.98%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

14.15%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

18.25%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

24.99%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

23.74%

+10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGO и FBGRX

Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGO
Assured Guaranty Ltd.		1.88%1.51%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

AGO and FBGRX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (6.86%) compared to AGO (5.98%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGO и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор