Сравнение AGO с BRK-B
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGO in Insurance - Specialty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AGO returned 13.58%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGO имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции BRK-B немного отстают с 13.22%.
AGO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.58%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам AGO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -14.12% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AGO and BRK-B is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between AGO and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
BRK-B:
$33.62
AGO:
6.83
BRK-B:
14.55
AGO:
0.06
BRK-B:
0.56
AGO:
2.98
BRK-B:
2.81
AGO:
$951.00M
BRK-B:
$375.39B
AGO:
$663.00M
BRK-B:
$94.36B
AGO:
$500.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AGO
BRK-B
Сравнение AGO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.02 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.05 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и BRK-B
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -53.86% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -9.42% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -14.95% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -26.58% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -29.57% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -9.36% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -11.07% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 4.53% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и BRK-B
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.95% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 10.78% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.38% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 17.12% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 19.44% | +14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и BRK-B
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.88% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и BRK-B
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and BRK-B have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (5.98%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор