Сравнение AGO с BAC
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGO in Insurance - Specialty, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AGO returned 13.58%/yr vs 18.19%/yr for BAC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 13.58% против 18.19% соответственно.
AGO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.58%
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам AGO и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -14.12% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between AGO and BAC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between AGO and BAC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
BAC:
$4.19
AGO:
6.83
BAC:
13.36
AGO:
0.06
BAC:
5.36
AGO:
2.98
BAC:
2.42
AGO:
$951.00M
BAC:
$174.85B
AGO:
$663.00M
BAC:
$110.47B
AGO:
$500.00M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. BAC — Ранг доходности на риск
AGO
BAC
Сравнение AGO c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.64 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.21 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и BAC
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -93.10% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -17.93% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -27.51% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -46.64% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -48.95% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -0.36% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -28.30% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.96% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и BAC
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.49% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.57% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.62% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 26.89% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 30.68% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и BAC
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BAC в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.88% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и BAC
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and BAC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (5.98%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор