PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNCP с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, AGNCP returned 7.49%/yr vs 3.35%/yr for VTIP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCP показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.97%.

AGNCP

1 день
0.02%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.34%
1 год
10.98%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		4.63%8.44%20.65%21.41%-17.79%12.49%2.16%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.97%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.86%

Correlation

The correlation between AGNCP and VTIP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.16

The correlation between AGNCP and VTIP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с AGNCP:
AGNCP с OEGYXAGNCP с VCSHAGNCP с AMZNAGNCP с AVDEAGNCP с AVEMAGNCP с BINCAGNCP с CGDV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

AGNCP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCP
Ранг доходности на риск AGNCP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCPVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.02

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
5.13

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

6.48

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

25.53

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AGNCP и VTIP

Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-6.27%

-54.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-0.70%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-0.98%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-5.50%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.10%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.04%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.18%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCP и VTIP

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.42%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.03%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.50%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

2.77%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

2.74%

+29.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCP и VTIP

Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		9.08%8.65%6.21%7.04%7.94%6.06%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AGNCP and VTIP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNCP has higher volatility (1.19%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, AGNCP dropped -60.54% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCP и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор