Сравнение AGNCP с AVEM
AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) is a stock, while AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, AGNCP returned 7.49%/yr vs 9.77%/yr for AVEM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCP и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCP показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.
AGNCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNCP и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCP AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock | 4.63% | 8.44% | 20.65% | 21.41% | -17.79% | 12.49% | 2.16% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 26.71% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 17.67% |
Correlation
The correlation between AGNCP and AVEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCP vs. AVEM — Ранг доходности на риск
AGNCP
AVEM
Сравнение AGNCP c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCP | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.99 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 15.83 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCP | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AGNCP и AVEM
Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCP | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -36.05% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -13.13% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.40% | -18.02% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -34.00% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.07% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.09% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.31% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCP и AVEM
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) составляет 1.19%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCP | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 8.22% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 16.74% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 19.47% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 18.34% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 20.55% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCP и AVEM
Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности AVEM в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCP AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock | 9.08% | 8.65% | 6.21% | 7.04% | 7.94% | 6.06% | 5.95% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.00% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCP and AVEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (8.22%) compared to AGNCP (1.19%). In terms of maximum drawdown, AGNCP dropped -60.54% vs AVEM's -36.05%.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCP и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор