PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCP с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCP с EPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. AGNCP operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AGNCP returned 7.49%/yr vs 17.48%/yr for EPD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCP показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.78%.

AGNCP

1 день
0.02%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.34%
1 год
10.98%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

EPD

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
22.78%
6 месяцев
20.71%
1 год
32.26%
3 года*
21.93%
5 лет*
17.48%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCP и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		4.63%8.44%20.65%21.41%-17.79%12.49%2.16%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.78%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-19.63%

Correlation

The correlation between AGNCP and EPD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.17

The correlation between AGNCP and EPD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCP:

$28.18B

EPD:

$83.50B

EPS

AGNCP:

$1.33

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

AGNCP:

18.86

EPD:

14.18

Коэффициент PEG

AGNCP:

0.05

EPD:

2.28

Коэффициент P/S

AGNCP:

11.58

EPD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

AGNCP:

$2.33B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCP:

$2.30B

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

AGNCP:

$3.72B

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с AGNCP:
AGNCP с OEGYXAGNCP с AVEMAGNCP с VCSHAGNCP с VTIPAGNCP с AMZNAGNCP с AVDEAGNCP с BINC
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

AGNCP vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCP
Ранг доходности на риск AGNCP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCPEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.89

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.28

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

13.24

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCP vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCPEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AGNCP и EPD

Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCPEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-58.78%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.56%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-15.40%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-18.06%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.07%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-10.13%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.44%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCP и EPD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) составляет 1.19%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCPEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.57%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

13.16%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

15.93%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

17.23%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

24.15%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCP и EPD

Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности EPD в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		9.08%8.65%6.21%7.04%7.94%6.06%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.74%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
14.39B
(AGNCP) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCP and EPD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.57%) compared to AGNCP (1.19%). In terms of maximum drawdown, AGNCP dropped -60.54% vs EPD's -58.78%.

AGNCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCP и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор