PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCP с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCP с OEGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNCP и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCP и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		-0.64%8.44%20.65%21.41%-17.79%12.49%2.16%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%33.12%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCP показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%.

AGNCP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.38%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB

Доходность на риск

AGNCP vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCP
Ранг доходности на риск AGNCP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCP c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCPOEGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.59

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.86

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.22

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCP vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCP и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCPOEGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между AGNCP и OEGYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCP и OEGYX

Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности OEGYX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		9.56%8.65%6.21%7.04%7.94%6.06%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AGNCP и OEGYX

Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и OEGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCPOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-53.44%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-12.88%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-39.25%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-6.26%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-12.58%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.32%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCP и OEGYX

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) составляет 1.46%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCPOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.11%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

16.55%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

23.88%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

22.00%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

21.89%

+10.41%