- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.18B
- Enterprise Value
- $27.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 18.86
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.72B
- Годовой диапазон
- $23.62 - $25.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) прибавил 4.6% с начала года. По цене $25 за акцию AGNCP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGNCP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) показал доход в 4.61% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев.
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGNCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGNCP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -35.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | -0.68% | -2.73% | 4.93% | 0.92% | -0.12% | 4.61% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 2.06% | 0.08% | -0.67% | -0.04% | 1.66% | 3.88% | -1.26% | 0.79% | 0.37% | -0.16% | 1.15% | 8.44% |
| 2024 | 6.11% | 1.82% | -0.74% | 1.74% | 2.95% | 0.33% | 1.28% | 0.37% | 1.57% | 2.54% | -0.85% | 1.97% | 20.65% |
| 2023 | 12.03% | 0.14% | -8.02% | 4.72% | 0.05% | 4.61% | 1.19% | 2.78% | 0.83% | -7.58% | 7.85% | 2.70% | 21.41% |
| 2022 | -2.89% | -4.57% | 1.29% | -0.90% | -3.11% | -8.11% | 10.35% | -3.72% | -8.46% | -3.43% | 10.59% | -4.43% | -17.79% |
| 2021 | 0.46% | -2.46% | 2.71% | 1.52% | 4.66% | 1.19% | 1.40% | 0.67% | 0.21% | 0.36% | -1.93% | 3.25% | 12.49% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock has an annualized alpha of 4.86%, beta of 0.48, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2020.
- This stock participated in 63.99% of S&P 500 Index downside but only 50.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.86%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 50.65%
- Участие в снижении
- 63.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNCP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGNCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 13.52 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.12 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.42 |
Дивидендный доход | 9.08% | 8.65% | 6.21% | 7.04% | 7.94% | 6.06% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.57 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock дивидендная доходность составляет 9.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock коэффициент выплат составляет 112.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock показал максимальную просадку в 60.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.54%март 2020 г. | 26d | 9mo 16d | 10mo 12dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.96%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 1y 1mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.79%апр. 2025 г. | 9d | 2mo 2d | 2mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.47%февр. 2021 г. | 1mo 5d | 1mo 10d | 2mo 15dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.62%март 2026 г. | 2mo 3d | 22d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AGNCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -56.78% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -9.10% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.40% | -18.90% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -25.43% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.72% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNCP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCP коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNCP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCP коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCP коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCP коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGNCP
Добавьте AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGNCP