PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 34.50% for TDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и TDV

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%-0.87%

Correlation

The correlation between AGIX and TDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between AGIX and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и TDV

Секторы
AGIX
TDV

Технологии

69.6%
90.2%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Финансовые услуги

5.6%
4.7%

Промышленность

2.2%
5.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
TDV

-

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
TDV
4.7%

Промышленность

AGIX
2.2%
TDV
5.1%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
TDV

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
TDV

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

TDV

-

Энергетика

AGIX

-

TDV

-

Недвижимость

AGIX

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

AGIX vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.01

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.73

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.63

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.54

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.75

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AGIX и TDV

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-32.78%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-9.55%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.12%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.36%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.76%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и TDV

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.05%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

12.73%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

17.25%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

20.44%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

23.20%

+6.02%

Сравнение комиссий AGIX и TDV

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и TDV

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and TDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.43%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, AGIX leads with 63.05% vs 34.50% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 63.05% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.91% for AGIX.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Kraneshares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.66% for TDV.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор