Сравнение AGIX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
AGIX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | -8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и SOXQ
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
AGIX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
AGIX
SOXQ
Сравнение AGIX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.08 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.68 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.79 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 17.49 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и SOXQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и SOXQ
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и SOXQ
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -46.01% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -17.44% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -7.78% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -13.37% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.78% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и SOXQ
Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 9.64%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 12.69% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 26.33% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 40.14% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.10% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.10% | -6.79% |