PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 171.59% for SOXQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и SOXQ

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%-8.09%

Correlation

The correlation between AGIX and SOXQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between AGIX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и SOXQ

Секторы
AGIX
SOXQ

Технологии

69.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Финансовые услуги

5.6%
0.0%

Промышленность

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
SOXQ

-

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
SOXQ
0.0%

Промышленность

AGIX
2.2%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
SOXQ

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

SOXQ

-

Энергетика

AGIX

-

SOXQ

-

Недвижимость

AGIX

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с VOOAGIX с FTECAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

AGIX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
5.11

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
5.02

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

11.08

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

42.47

-33.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

5.11

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.96

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AGIX и SOXQ

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-46.01%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-15.59%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.15%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-12.95%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.06%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и SOXQ

Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 8.43%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

13.55%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

26.81%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

33.80%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

36.38%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

36.38%

-7.16%

Сравнение комиссий AGIX и SOXQ

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и SOXQ

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and SOXQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to AGIX (8.43%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 63.05% for AGIX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 63.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.26% for SOXQ.

AGIX is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор