PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. AGIX is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 38.10% for ARKK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и ARKK

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%21.90%

Correlation

The correlation between AGIX and ARKK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between AGIX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и ARKK

Секторы
AGIX
ARKK

Технологии

69.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.7%

Финансовые услуги

5.6%
15.4%

Промышленность

2.2%
6.3%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
ARKK
13.7%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
ARKK
15.4%

Промышленность

AGIX
2.2%
ARKK
6.3%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
ARKK

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
ARKK
27.4%

Сырьевые материалы

AGIX

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

ARKK

-

Энергетика

AGIX

-

ARKK

-

Недвижимость

AGIX

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

AGIX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.05

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.61

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.22

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

2.71

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.05

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.35

+1.15

Просадки

Сравнение просадок AGIX и ARKK

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-80.97%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-31.35%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-48.15%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-30.13%

+24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

14.09%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и ARKK

Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 8.43%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

9.47%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

25.18%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

36.42%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

46.29%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

40.26%

-11.04%

Сравнение комиссий AGIX и ARKK

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и ARKK

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and ARKK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to AGIX (8.43%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, AGIX leads with 63.05% vs 38.10% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 63.05% return vs 38.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: Kraneshares and ARK. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.75% for ARKK.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор