PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGIO с ARQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGIO и ARQT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AGIO и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-34.37%
-30.46%
AGIO
ARQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGIO:

0.10

ARQT:

0.43

Коэф-т Сортино

AGIO:

0.59

ARQT:

1.19

Коэф-т Омега

AGIO:

1.08

ARQT:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGIO:

0.07

ARQT:

0.40

Коэф-т Мартина

AGIO:

0.25

ARQT:

1.48

Индекс Язвы

AGIO:

22.27%

ARQT:

21.97%

Дневная вол-ть

AGIO:

58.45%

ARQT:

75.39%

Макс. просадка

AGIO:

-87.36%

ARQT:

-95.02%

Текущая просадка

AGIO:

-74.83%

ARQT:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGIO:

$1.95B

ARQT:

$1.72B

EPS

AGIO:

$11.64

ARQT:

-$1.16

Общая выручка (12 мес.)

AGIO:

$36.50M

ARQT:

$196.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGIO:

$29.39M

ARQT:

$177.41M

EBITDA (12 мес.)

AGIO:

-$421.43M

ARQT:

-$113.67M

Доходность по периодам

С начала года, AGIO показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью 4.09%.


AGIO

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-22.84%

1 год

6.89%

5 лет

-6.26%

10 лет

-10.60%

ARQT

С начала года

4.09%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

33.89%

1 год

38.89%

5 лет

-12.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGIO и ARQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGIO c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGIO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.040.48
Коэффициент Сортино AGIO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.25
Коэффициент Омега AGIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.14
Коэффициент Кальмара AGIO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.040.45
Коэффициент Мартина AGIO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.101.64
AGIO
ARQT

Показатель коэффициента Шарпа AGIO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ARQT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIO и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.04
0.48
AGIO
ARQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIO и ARQT

Ни AGIO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGIO и ARQT

Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и ARQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-48.12%
-59.00%
AGIO
ARQT

Волатильность

Сравнение волатильности AGIO и ARQT

Текущая волатильность для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) составляет 11.85%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что AGIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.85%
26.39%
AGIO
ARQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGIO и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab