Сравнение AGIO с ARQT
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AGIO returned -12.95%/yr vs -3.61%/yr for ARQT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -24.41%.
AGIO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- -7.03%
ARQT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIO и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 5.77% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -11.08% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -24.41% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 29.04% |
Correlation
The correlation between AGIO and ARQT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$1.69B
ARQT:
$2.84B
AGIO:
-$7.25
ARQT:
-$0.02
AGIO:
25.41
ARQT:
6.93
AGIO:
1.53
ARQT:
14.97
AGIO:
$66.05M
ARQT:
$415.62M
AGIO:
$59.47M
ARQT:
$377.98M
AGIO:
-$443.16M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. ARQT — Ранг доходности на риск
AGIO
ARQT
Сравнение AGIO c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIO | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.75 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.16 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.14 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AGIO и ARQT
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -95.02% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -37.50% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -83.24% | +19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.16% | -93.67% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -40.64% | -38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -50.15% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 15.76% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и ARQT
Текущая волатильность для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) составляет 13.25%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что AGIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 20.40% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 36.80% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 57.61% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.83% | 71.79% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.23% | 76.97% | -19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и ARQT
Ни AGIO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and ARQT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (20.40%) compared to AGIO (13.25%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор