Сравнение AGIO с ARQT
AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AGIO returned -7.13%/yr vs 1.62%/yr for ARQT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGIO и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIO показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -4.48%.
AGIO
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 39.28%
- С начала года
- 42.25%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -0.74%
ARQT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIO и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42.25% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -16.75% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -4.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between AGIO and ARQT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AGIO:
$2.30B
ARQT:
$3.47B
AGIO:
-$7.23
ARQT:
-$0.02
AGIO:
34.25
ARQT:
8.85
AGIO:
2.05
ARQT:
18.92
AGIO:
$66.05M
ARQT:
$415.62M
AGIO:
$59.47M
ARQT:
$377.98M
AGIO:
-$443.16M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIO vs. ARQT — Ранг доходности на риск
AGIO
ARQT
Сравнение AGIO c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIO | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.14 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.79 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIO и ARQT
Максимальная просадка AGIO за все время составила -87.36%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIO и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -95.02% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -37.50% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -83.13% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -93.17% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -24.99% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.95% | -49.76% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 16.71% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIO и ARQT
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что AGIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 11.08% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 37.09% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.79% | 57.45% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 71.80% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 76.54% | -19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIO и ARQT
Ни AGIO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGIO и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agios Pharmaceuticals, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGIO and ARQT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (19.19%) compared to ARQT (11.08%). In terms of maximum drawdown, AGIO dropped -87.36% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIO и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор