PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGI с BTO.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGIBTO.TO
Дох-ть с нач. г.28.65%1.51%
Дох-ть за 1 год34.12%-13.03%
Дох-ть за 3 года31.43%-2.19%
Дох-ть за 5 лет21.95%2.33%
Дох-ть за 10 лет6.95%5.14%
Коэф-т Шарпа1.09-0.29
Дневная вол-ть33.64%35.23%
Макс. просадка-88.13%-86.75%
Текущая просадка-6.75%-50.73%

Фундаментальные показатели


AGIBTO.TO
Рыночная капитализация$7.47BCA$5.58B
EPS$0.52-CA$0.05
Цена/прибыль34.21340.00
PEG коэффициент-2.500.00
Общая выручка (12 мес.)$794.20MCA$1.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$285.13MCA$560.28M
EBITDA (12 мес.)$382.41MCA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AGI и BTO.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGI и BTO.TO

С начала года, AGI показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у BTO.TO с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции BTO.TO по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
273.91%
1,532,222.58%
AGI
BTO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamos Gold Inc.

B2Gold Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGI c BTO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и B2Gold Corp. (BTO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.36
BTO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTO.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTO.TO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTO.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTO.TO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTO.TO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.55

Сравнение коэффициента Шарпа AGI и BTO.TO

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BTO.TO равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGI и BTO.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
-0.31
AGI
BTO.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и BTO.TO

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BTO.TO в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGI
Alamos Gold Inc.
0.58%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%1.65%
BTO.TO
B2Gold Corp.
3.85%3.82%4.41%3.21%1.54%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGI и BTO.TO

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке BTO.TO в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и BTO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.75%
-52.23%
AGI
BTO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и BTO.TO

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 7.15%, в то время как у B2Gold Corp. (BTO.TO) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.15%
8.63%
AGI
BTO.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и BTO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AGI значения в USD, BTO.TO значения в CAD