PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с EXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGI (Alamos Gold Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AGI returned 33.02%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -8.58%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.

AGI

1 день
2.06%
1 месяц
-19.26%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.36%
1 год
28.45%
3 года*
42.45%
5 лет*
33.02%
10 лет*
17.27%

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
AGI
Alamos Gold Inc.		-8.58%109.93%37.72%34.33%33.11%-3.86%
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between AGI and EXE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.21

The correlation between AGI and EXE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$14.85B

EXE:

$21.37M

EPS

AGI:

$2.52

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

AGI:

13.99

EXE:

4.96

Коэффициент P/S

AGI:

7.19

EXE:

1.14

Коэффициент P/B

AGI:

3.21

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

AGI vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.64

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.78

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.72

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-1.31

+3.34

AGI vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGI и EXE

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-29.69%

-58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-28.32%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.29%

-28.32%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-29.69%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.25%

-26.92%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-10.98%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

15.50%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и EXE

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

7.74%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.01%

22.57%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.64%

31.76%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

35.13%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

34.78%

+13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и EXE

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EXE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
588.43M
4.40B
(AGI) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
84.3%
Активы портфеля
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

AGI and EXE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGI has higher volatility (17.80%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs EXE's -29.69%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор