Сравнение AGGY с USFI
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. AGGY is passively managed, while USFI is actively managed. Over the past year, AGGY returned 4.57% vs 5.51% for USFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
AGGY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.51%
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.24% | 7.38% | 1.82% | 4.03% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
Correlation
The correlation between AGGY and USFI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between AGGY and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. USFI — Ранг доходности на риск
AGGY
USFI
Сравнение AGGY c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGY | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.17 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 12.51 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGY и USFI
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -8.47% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.07% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.60% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.08% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.44% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и USFI
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.61% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.26% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.89% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.89% | -1.39% |
Сравнение комиссий AGGY и USFI
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и USFI
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.51% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGY and USFI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGY has higher volatility (1.18%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 4.57% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
AGGY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.44% for USFI.
AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор