Сравнение AGGY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
AGGY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 4.28% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и CHPY
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
AGGY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AGGY
CHPY
Сравнение AGGY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.59 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и CHPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и CHPY
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и CHPY
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -12.17% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -4.98% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.16% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 32.72% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 32.72% | -26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 32.72% | -27.24% |