PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

AGGH и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и PIFI

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с IBGAPIFI с UNIY

Сравнение комиссий AGGH и PIFI

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGGH vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.35

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.02

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.19

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

7.59

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между AGGH и PIFI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и PIFI

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и PIFI

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-10.59%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-1.85%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.30%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.29%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.53%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и PIFI

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

1.77%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

2.88%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

3.64%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

3.51%

+5.06%