PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с OVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 5.93%/yr for OVB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.84%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.25%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.22%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и OVB

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.84%7.72%4.03%6.89%-11.86%

Correlation

The correlation between AGGH and OVB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between AGGH and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGGH и OVB

Секторы
AGGH
OVB

Финансовые услуги

79.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
OVB
11.8%

Сырьевые материалы

AGGH

-

OVB
1.8%

Коммуникационные услуги

AGGH

-

OVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

OVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

OVB
4.9%

Энергетика

AGGH

-

OVB
3.5%

Здравоохранение

AGGH

-

OVB
8.5%

Промышленность

AGGH

-

OVB
8.3%

Недвижимость

AGGH

-

OVB
1.9%

Технологии

AGGH

-

OVB
35.6%

Коммунальные услуги

AGGH

-

OVB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

AGGH vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.60

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.36

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.72

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.12

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AGGH и OVB

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-21.69%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.49%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-8.18%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.12%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.04%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и OVB

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеют волатильность 1.55% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

4.69%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

5.81%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

7.31%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

7.58%

+0.87%

Сравнение комиссий AGGH и OVB

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и OVB

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности OVB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.94%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and OVB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to OVB (1.48%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs OVB's -21.69%.

On 3-year performance, OVB leads with 5.93% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVB has performed better with a 5.93% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.94% for OVB.

They also come from different issuers: Simplify and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.79% for OVB.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор