PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с JSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с JSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 5.55%/yr for JSCP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и JSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.67%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и JSCP

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%-3.80%

Correlation

The correlation between AGGH and JSCP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between AGGH and JSCP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGGH и JSCP

Секторы
AGGH
JSCP

Финансовые услуги

79.5%
13.0%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
JSCP
13.0%

Сырьевые материалы

AGGH

-

JSCP
0.7%

Коммуникационные услуги

AGGH

-

JSCP
19.8%

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

JSCP
1.4%

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

JSCP
0.5%

Энергетика

AGGH

-

JSCP
1.0%

Здравоохранение

AGGH

-

JSCP
3.1%

Промышленность

AGGH

-

JSCP
0.5%

Недвижимость

AGGH

-

JSCP
8.3%

Технологии

AGGH

-

JSCP
8.9%

Коммунальные услуги

AGGH

-

JSCP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP

Доходность на риск

AGGH vs. JSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c JSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHJSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.60

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.18

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.51

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.34

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. JSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JSCP равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и JSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHJSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.60

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.94

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AGGH и JSCP

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и JSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHJSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-8.90%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.27%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-1.59%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.31%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.06%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.34%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и JSCP

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHJSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.54%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

1.21%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

1.73%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

2.56%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

2.55%

+5.90%

Сравнение комиссий AGGH и JSCP

И AGGH, и JSCP имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и JSCP

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JSCP в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and JSCP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs JSCP's -8.90%.

On 3-year performance, JSCP leads with 5.55% vs 4.86% for AGGH. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSCP has performed better with a 5.55% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH and JSCP have the same expense ratio: 0.33% per year.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.49% for JSCP.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и JSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор