Сравнение AGGH с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
AGGH и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JSCP с доходностью 0.18%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и JSCP
И AGGH, и JSCP имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
AGGH vs. JSCP — Ранг доходности на риск
AGGH
JSCP
Сравнение AGGH c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.30 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.71 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.09 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 14.44 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.30 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и JSCP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и JSCP
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности JSCP в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и JSCP
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -8.90% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -1.59% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.79% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.12% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.34% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и JSCP
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.72% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 1.14% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 2.11% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 2.55% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 2.57% | +6.00% |