Сравнение AGGH с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
AGGH и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и HEQT
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
AGGH vs. HEQT — Ранг доходности на риск
AGGH
HEQT
Сравнение AGGH c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.80 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.07 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 8.73 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и HEQT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и HEQT
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и HEQT
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -11.51% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -5.09% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.78% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.88% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.24% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и HEQT
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.42% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 5.60% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 8.45% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 8.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 8.57% | 0.00% |