Сравнение AGGH с DDV
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 0.87% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AGGH and DDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. DDV — Ранг доходности на риск
AGGH
DDV
Сравнение AGGH c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.04 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и DDV
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -1.92% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.14% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.35% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 2.67% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 2.67% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 2.67% | +5.78% |
Сравнение комиссий AGGH и DDV
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и DDV
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and DDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Simplify and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор