Сравнение AGGH с BTC-USD
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 36.94%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам AGGH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -61.15% |
Correlation
The correlation between AGGH and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AGGH
BTC-USD
Сравнение AGGH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.77 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.33 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и BTC-USD
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -85.30% | +72.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -51.21% | +48.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -51.21% | +42.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -48.27% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -42.36% | +37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 35.16% | -34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и BTC-USD
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 11.97% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 34.64% | -31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 35.59% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 44.57% | -36.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 56.61% | -48.17% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to AGGH (1.67%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs BTC-USD's -85.30%.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор