Сравнение AGG с IBIT
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AGG returned 4.69% vs -39.60% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 1.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between AGG and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AGG
IBIT
Сравнение AGG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.80 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -1.39 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.91 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IBIT
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -49.47% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -49.47% | +46.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -49.47% | +47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -16.07% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 28.61% | -27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 9.14% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 33.89% | -31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 43.76% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 50.18% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 50.18% | -44.78% |
Сравнение комиссий AGG и IBIT
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IBIT
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, AGG leads with 4.69% vs -39.60% for IBIT. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGG has performed better with a 4.69% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for IBIT.
AGG is categorized as Total Bond Market, while IBIT is Cryptocurrency. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.25% for IBIT.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор