Сравнение AGG с BTOT
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds from iShares - AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AGG charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.40%.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.44%
BTOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.28% | 0.11% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.40% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AGG and BTOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. BTOT — Ранг доходности на риск
AGG
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGG c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и BTOT
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -2.36% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.18% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.81% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.65% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 3.65% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.65% | +1.76% |
Сравнение комиссий AGG и BTOT
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BTOT
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BTOT в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AGG and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
AGG has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.50% for BTOT.
AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для AGG и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор