PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с BTOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с BTOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds from iShares - AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AGG charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BTOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.53%.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

BTOT

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.53%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и BTOT

2026 (YTD)2025
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%0.09%
BTOT
iShares Total USD Fixed Income Market ETF		0.53%0.31%

Correlation

The correlation between AGG and BTOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Total USD Fixed Income Market ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с BTOT:
BTOT с BNDBTOT с SPABBTOT с XAGG.TOBTOT с SCHZBTOT с BKAGBTOT с TLTBTOT с IBIT

Доходность на риск

AGG vs. BTOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTOT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c BTOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGBTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. BTOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGBTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AGG и BTOT

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BTOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGBTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-2.36%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.05%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.77%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BTOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGBTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.69%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

3.69%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

3.69%

+1.71%

Сравнение комиссий AGG и BTOT

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BTOT

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BTOT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BTOT
iShares Total USD Fixed Income Market ETF		2.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AGG and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.12% for BTOT.

AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.09% for BTOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и BTOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор