Сравнение AGG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
AGG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.66% против 11.68% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и ACWI
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
AGG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
AGG
ACWI
Сравнение AGG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.55 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGG и ACWI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и ACWI
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и ACWI
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -56.00% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -11.76% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -26.42% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -33.53% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.04% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.68% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.57% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.23% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 10.08% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 17.50% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 15.96% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 17.08% | -11.69% |