PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.66% против 11.68% соответственно.


AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий AGG и ACWI

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

AGG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.24

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.87

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.55

-3.66

AGG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между AGG и ACWI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и ACWI

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок AGG и ACWI

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-56.00%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-11.76%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-26.42%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-33.53%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.04%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.68%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.57%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и ACWI

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.23%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

10.08%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

17.50%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

15.96%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

17.08%

-11.69%