Сравнение AGEPX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.61% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.39% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
VEGBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и VEGBX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
AGEPX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
AGEPX
VEGBX
Сравнение AGEPX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 2.03 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 2.91 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.42 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.40 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 10.58 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 2.03 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.68 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и VEGBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и VEGBX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности VEGBX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.80% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и VEGBX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -24.27% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.27% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.35% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.90% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и VEGBX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.10% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.87% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.98% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.37% | -1.39% |