Сравнение AGEPX с IOFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и IOFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и IOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.56% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 1.81% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 7.49%
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и IOFIX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.
Доходность на риск
AGEPX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск
AGEPX
IOFIX
Сравнение AGEPX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | IOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.45 | 2.39 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.31 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.08 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 6.71 | +13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | -0.58 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.20 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и IOFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и IOFIX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности IOFIX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 9.65% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и IOFIX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и IOFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -45.49% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.80% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -30.50% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -45.49% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -20.47% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -11.62% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.18% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и IOFIX
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеют волатильность 1.71% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.77% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.83% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.73% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 9.26% | -4.27% |