Сравнение AGEPX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.29% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.47% против 5.06% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.47%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и EDF
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
AGEPX vs. EDF — Ранг доходности на риск
AGEPX
EDF
Сравнение AGEPX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.92 | 0.80 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 1.11 | +4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.16 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.88 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 3.89 | +16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 0.80 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.11 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 0.17 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.10 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и EDF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и EDF
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.99% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и EDF
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -64.23% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -13.91% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -53.09% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -64.23% | +41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -15.87% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -21.61% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.20% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и EDF
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.63%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 6.38% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 10.45% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 18.19% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 25.88% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 30.66% | -25.67% |