PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEPX с EDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AGEPX returned 7.64%/yr vs 4.85%/yr for EDF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AGEPX charges 1.38%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.85% соответственно.

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%

EDF

1 день
-0.19%
1 месяц
3.26%
С начала года
14.15%
6 месяцев
17.47%
1 год
23.82%
3 года*
26.06%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEPX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.15%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between AGEPX and EDF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.29

The correlation between AGEPX and EDF shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

AGEPX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
1.67

+4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.78
2.47

+7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

1.30

+1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.54

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.13

9.69

+20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 5.75, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

1.67

+4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.20

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.16

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.13

+1.21

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и EDF

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEPXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-64.23%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-9.44%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.80%

-24.32%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-52.53%

+30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-64.23%

+41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.37%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-21.48%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.47%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и EDF

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 0.83%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEPXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.90%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

11.49%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

14.35%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

25.64%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

30.69%

-25.71%

Сравнение комиссий AGEPX и EDF

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и EDF

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности EDF в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.46%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Часто задаваемые вопросы

AGEPX and EDF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.90%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEPX dropped -22.47% vs EDF's -64.23%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEPX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор