PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEPX с AFRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) and AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) are both mutual funds - AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon, while AFRAX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 10 years, AGEPX returned 7.64%/yr vs 4.48%/yr for AFRAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AGEPX charges 1.38%/yr vs 1.04%/yr for AFRAX.

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.48% соответственно.

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEPX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.42%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Correlation

The correlation between AGEPX and AFRAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.31

The correlation between AGEPX and AFRAX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с DFRTXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX

Доходность на риск

AGEPX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXAFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
1.31

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.78
3.03

+6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

1.44

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.57

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.13

7.46

+22.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 5.75, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

1.31

+4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

1.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.74

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и AFRAX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и AFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEPXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-37.60%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.41%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.80%

-2.62%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-6.29%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-18.91%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.39%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и AFRAX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 0.83%, в то время как у Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEPXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.06%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.01%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.78%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

3.22%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.74%

+1.24%

Сравнение комиссий AGEPX и AFRAX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AFRAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и AFRAX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности AFRAX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.75%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Часто задаваемые вопросы

AGEPX and AFRAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRAX has higher volatility (1.06%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEPX dropped -22.47% vs AFRAX's -37.60%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEPX и AFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор