PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

AGEM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и EMXC

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%30.52%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с ECOWAGEM с SGOLAGEM с VWOAGEM с DEMAGEM с DVYE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий AGEM и EMXC

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

AGEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.02

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

14.12

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.40

+1.29

Корреляция

Корреляция между AGEM и EMXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EMXC

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EMXC

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-42.81%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.41%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-9.89%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-10.35%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EMXC

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 9.66%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.61%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

16.16%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.60%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

16.71%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.51%

+0.83%