Сравнение AGEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
AGEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и EDIV
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
AGEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск
AGEM
EDIV
Сравнение AGEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.61 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.57 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 5.68 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.15 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и EDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и EDIV
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и EDIV
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -53.36% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.36% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -8.17% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -19.53% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.87% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и EDIV
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.79% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.12% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 13.76% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 13.81% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.58% | +2.76% |