PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEM с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while EMCS is passively managed. Over the past year, AGEM returned 63.11% vs 64.32% for EMCS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 31.54%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEM и EMCS

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%26.76%

Correlation

The correlation between AGEM and EMCS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between AGEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

AGEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.89

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.70

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

4.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

17.47

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.55

+1.87

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EMCS

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-44.86%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.32%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-16.61%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EMCS

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 9.15%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.86%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

19.42%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.37%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

20.62%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.65%

-0.14%

Сравнение комиссий AGEM и EMCS

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EMCS

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AGEM and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to AGEM (9.15%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EMCS leads with 64.32% vs 63.11% for AGEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 64.32% return vs 63.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.24% for EMCS.

They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.15% for EMCS.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор