Сравнение AGDAX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGDAX имеют среднегодовую доходность 4.65%, а акции ARIIX немного отстают с 4.52%.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и ARIIX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
AGDAX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
AGDAX
ARIIX
Сравнение AGDAX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.67 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.92 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.56 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.67 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и ARIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и ARIIX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ARIIX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и ARIIX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -70.35% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -10.76% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -33.83% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -42.30% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -9.15% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -12.83% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.78% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и ARIIX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.86% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 8.36% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 14.25% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.25% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 17.59% | -11.94% |