PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGCO с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGCO и CTVA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AGCO и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.55%
12.30%
AGCO
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.43

CTVA:

1.23

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.44

CTVA:

2.20

Коэф-т Омега

AGCO:

0.95

CTVA:

1.28

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.34

CTVA:

1.12

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.70

CTVA:

6.67

Индекс Язвы

AGCO:

17.86%

CTVA:

5.56%

Дневная вол-ть

AGCO:

28.83%

CTVA:

30.18%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

AGCO:

-25.67%

CTVA:

-6.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.27B

CTVA:

$41.87B

EPS

AGCO:

$2.26

CTVA:

$0.96

Цена/прибыль

AGCO:

43.08

CTVA:

63.46

PEG коэффициент

AGCO:

0.94

CTVA:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$8.77B

CTVA:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.17B

CTVA:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

$271.30M

CTVA:

$2.59B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.20%.


AGCO

С начала года

6.97%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-1.55%

1 год

-10.10%

5 лет

9.71%

10 лет

11.14%

CTVA

С начала года

8.20%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

12.30%

1 год

39.05%

5 лет

18.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.431.23
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.442.20
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.28
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.341.12
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.706.67
AGCO
CTVA

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.43
1.23
AGCO
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и CTVA

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CTVA в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation
3.66%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
CTVA
Corteva, Inc.
1.07%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и CTVA

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.67%
-6.27%
AGCO
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и CTVA

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.12%
7.72%
AGCO
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab