PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG с SVM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AG returned 3.86%/yr vs 19.41%/yr for SVM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AG и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 35.63%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 3.86% против 19.41% соответственно.

AG

1 день
4.31%
1 месяц
-22.04%
С начала года
6.07%
6 месяцев
10.86%
1 год
112.08%
3 года*
46.79%
5 лет*
0.02%
10 лет*
3.86%

SVM

1 день
7.52%
1 месяц
-24.34%
С начала года
35.63%
6 месяцев
39.13%
1 год
164.75%
3 года*
57.23%
5 лет*
13.01%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		6.07%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		35.63%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%

Correlation

The correlation between AG and SVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.73

The correlation between AG and SVM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$8.86B

SVM:

$2.50B

EPS

AG:

$0.60

SVM:

-$0.05

Коэффициент P/S

AG:

5.84

SVM:

5.67

Коэффициент P/B

AG:

3.05

SVM:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.49B

SVM:

$437.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$646.49M

SVM:

$254.02M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$824.25M

SVM:

$185.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

AG vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.59

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.30

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

12.58

-7.02

AG vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AG и SVM

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-98.00%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.88%

-39.02%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.88%

-42.86%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-66.97%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-76.19%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.81%

-42.85%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.18%

-71.64%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

13.30%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и SVM

Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp. (AG) составляет 25.25%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что AG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.25%

26.97%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.23%

56.61%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.80%

69.31%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.76%

55.63%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.02%

61.77%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и SVM

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SVM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.20%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.22%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
470.07M
145.32M
(AG) Общая выручка
(SVM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и SVM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Silvercorp Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
68.8%
Активы портфеля
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

AG and SVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (26.97%) compared to AG (25.25%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs SVM's -98.00%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор