PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и TILVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий AFVLX и TILVX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

6.11

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFVLX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и TILVX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и TILVX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-60.05%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.79%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.00%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.83%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.32%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.51%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и TILVX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.38%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.32%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.76%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.82%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.65%

+2.79%