PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFVLX с PKAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFVLX (Applied Finance Select Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AFVLX returned 9.41%/yr vs 15.06%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFVLX charges 1.48%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.56%.

AFVLX

1 день
0.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.11%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFVLX и PKAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		11.52%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%13.39%

Correlation

The correlation between AFVLX and PKAIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AFVLX and PKAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с SBLGXAFVLX с VAFAXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

AFVLX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.52

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.74

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

8.80

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

27.00

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PKAIX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXPKAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.52

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и PKAIX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFVLXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-38.56%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.15%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-20.31%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-20.64%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.72%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и PKAIX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеют волатильность 3.03% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFVLXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.11%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.37%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.88%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.78%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.85%

+1.41%

Сравнение комиссий AFVLX и PKAIX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и PKAIX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PKAIX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.35%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%

Часто задаваемые вопросы

AFVLX and PKAIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to AFVLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFVLX dropped -36.29% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFVLX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор