Сравнение AFVLX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и AUXFX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
AFVLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
AFVLX
AUXFX
Сравнение AFVLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 6.96 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и AUXFX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и AUXFX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -39.82% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.19% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -15.73% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -3.90% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.44% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.90% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и AUXFX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.37% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.55% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 12.14% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.22% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.20% | +5.24% |