PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с RMUNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTEX с RMUNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) and RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AFTEX returned 2.18%/yr vs 3.76%/yr for RMUNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTEX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for RMUNX.

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и RMUNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у RMUNX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям RMUNX по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.76% соответственно.

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.03%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.18%

RMUNX

1 день
0.28%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.06%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTEX и RMUNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		1.58%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		1.78%0.82%2.37%9.85%-15.09%6.83%5.84%13.22%8.89%3.69%

Correlation

The correlation between AFTEX and RMUNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.72

The correlation between AFTEX and RMUNX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с VOOAFTEX с SGOV
Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с FTFMXRMUNX с VNYTXRMUNX с BNDXRMUNX с FZROXRMUNX с PDINXRMUNX с SMLFRMUNX с BND

Доходность на риск

AFTEX vs. RMUNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c RMUNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXRMUNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.57

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.42

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.14

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

5.92

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. RMUNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа RMUNX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и RMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXRMUNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.57

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.04

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и RMUNX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и RMUNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTEXRMUNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-36.55%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.29%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.21%

-10.10%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-21.81%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-21.81%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.08%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.25%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.69%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и RMUNX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.07%, в то время как у Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTEXRMUNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

3.12%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

4.51%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

6.64%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

6.00%

-2.21%

Сравнение комиссий AFTEX и RMUNX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и RMUNX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности RMUNX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.01%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.13%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%

Часто задаваемые вопросы

AFTEX and RMUNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMUNX has higher volatility (1.69%) compared to AFTEX (1.07%). In terms of maximum drawdown, AFTEX dropped -14.55% vs RMUNX's -36.55%.

AFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTEX и RMUNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор