PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.74% соответственно.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AFTEX и RGAGX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AFTEX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

4.90

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.80

+0.62

Корреляция

Корреляция между AFTEX и RGAGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и RGAGX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и RGAGX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-36.19%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.71%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-36.19%

+21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-36.19%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-10.64%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.53%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.62%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.74%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.12%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

21.00%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

20.23%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

19.64%

-15.87%