PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.32% соответственно.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий AFTEX и ANWPX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.55

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

5.78

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.65

+0.77

Корреляция

Корреляция между AFTEX и ANWPX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и ANWPX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и ANWPX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-52.34%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.75%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-34.45%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-34.45%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-8.73%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-8.13%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.89%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.24%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

10.32%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

17.02%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

17.15%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

17.77%

-14.00%