PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.65%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-2.86%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.98% соответственно.

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.69%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.08%

ABALX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.33%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AFTEX и ABALX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.43

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.09

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.00

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.51

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.79

+0.63

Корреляция

Корреляция между AFTEX и ABALX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и ABALX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ABALX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и ABALX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-40.20%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.33%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-18.76%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-22.34%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-7.03%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.86%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.00%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.26%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

6.74%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

11.11%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

10.42%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

10.61%

-6.84%