PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AFSM returned 17.93%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и WCEO

2026 (YTD)202520242023
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%20.49%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between AFSM and WCEO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between AFSM and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и WCEO

Секторы
AFSM
WCEO

Технологии

20.3%
15.8%

Здравоохранение

17.8%
11.8%

Промышленность

16.9%
13.0%

Финансовые услуги

14.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
15.2%

Энергетика

5.3%
6.9%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Недвижимость

3.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Технологии

AFSM
20.3%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
WCEO
11.8%

Промышленность

AFSM
16.9%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
WCEO
15.8%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
WCEO
15.2%

Энергетика

AFSM
5.3%
WCEO
6.9%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
WCEO
5.1%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
WCEO
3.5%

Недвижимость

AFSM
3.8%
WCEO
6.2%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

AFSM vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.92

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.33

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

13.47

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AFSM и WCEO

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-25.88%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.96%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-25.88%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.81%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-5.52%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и WCEO

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.34%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.22%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.22%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

18.13%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

18.13%

+7.27%

Сравнение комиссий AFSM и WCEO

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и WCEO

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and WCEO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, AFSM leads with 17.93% vs 14.56% for WCEO. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFSM has performed better with a 17.93% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.47% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор