PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCEO с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCEO и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WCEO с IWM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WCEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCEO или IWM.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCEO:

-0.08

IWM:

0.03

Коэф-т Сортино

WCEO:

-0.01

IWM:

0.08

Коэф-т Омега

WCEO:

1.00

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

WCEO:

-0.10

IWM:

-0.06

Коэф-т Мартина

WCEO:

-0.28

IWM:

-0.17

Индекс Язвы

WCEO:

8.97%

IWM:

9.76%

Дневная вол-ть

WCEO:

21.75%

IWM:

24.40%

Макс. просадка

WCEO:

-25.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

WCEO:

-14.77%

IWM:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.12%.

WCEO

С начала года

-7.52%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-1.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.12%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

-14.72%

1 год

0.83%

3 года

6.33%

5 лет

9.84%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий WCEO и IWM

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCEO и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг риск-скорректированной доходности WCEO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и IWM

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IWM в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.95%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и IWM

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и IWM

Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.79% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...