Сравнение WCEO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
WCEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 1.55% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 14.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCEO показывает доходность 1.55%, а IWM немного выше – 1.56%.
WCEO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и IWM
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
WCEO vs. IWM — Ранг доходности на риск
WCEO
IWM
Сравнение WCEO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.93 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.08 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и IWM
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и IWM
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -59.05% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.74% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -7.33% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.83% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.73% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и IWM
Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.09%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.36% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 14.48% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 23.18% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.54% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.99% | -4.63% |