PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.33%/yr vs 15.31%/yr for DES. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и DES

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%13.08%

Correlation

The correlation between WCEO and DES is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between WCEO and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и DES

Секторы
WCEO
DES

Финансовые услуги

15.8%
23.7%

Технологии

15.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
14.8%

Промышленность

13.0%
13.3%

Здравоохранение

11.8%
1.7%

Энергетика

6.9%
10.7%

Недвижимость

6.2%
9.6%

Сырьевые материалы

5.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
DES
23.7%

Технологии

WCEO
15.8%
DES
5.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
DES
14.8%

Промышленность

WCEO
13.0%
DES
13.3%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
DES
1.7%

Энергетика

WCEO
6.9%
DES
10.7%

Недвижимость

WCEO
6.2%
DES
9.6%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
DES
6.0%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
DES
2.8%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
DES
4.3%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с VXF
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

WCEO vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEODESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.70

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.54

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.66

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

10.41

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEODESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WCEO и DES

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEODESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-65.48%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.64%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-25.16%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.68%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и DES

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEODESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.09%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.07%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.45%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

19.58%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.97%

-3.84%

Сравнение комиссий WCEO и DES

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и DES

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and DES have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs DES's -65.48%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.33% vs 15.31% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.33% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.38% for DES.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор