PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCEO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WCEO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCEO или VOO.

Корреляция

Корреляция между WCEO и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCEO:

-0.08

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

WCEO:

-0.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WCEO:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WCEO:

-0.10

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

WCEO:

-0.28

VOO:

2.13

Индекс Язвы

WCEO:

8.97%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

WCEO:

21.75%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

WCEO:

-25.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WCEO:

-14.77%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

WCEO

С начала года

-7.52%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-1.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий WCEO и VOO

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCEO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг риск-скорректированной доходности WCEO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и VOO

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.95%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и VOO

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и VOO

Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...