PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с XMLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. WCEO is actively managed, while XMLV is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.18%/yr vs 12.11%/yr for XMLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 6.54%.

WCEO

1 день
0.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.01%
6 месяцев
11.61%
1 год
29.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLV

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.99%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и XMLV

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.01%9.77%8.28%10.51%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		6.54%5.55%17.08%-0.38%

Correlation

The correlation between WCEO and XMLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between WCEO and XMLV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCEO и XMLV

Секторы
WCEO
XMLV

Технологии

18.3%
1.0%

Финансовые услуги

16.1%
24.2%

Потребительский циклический сектор

14.5%
4.4%

Промышленность

13.0%
9.8%

Здравоохранение

10.6%
2.1%

Энергетика

6.8%
3.7%

Недвижимость

6.0%
33.7%

Сырьевые материалы

5.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
18.5%

Технологии

WCEO
18.3%
XMLV
1.0%

Финансовые услуги

WCEO
16.1%
XMLV
24.2%

Потребительский циклический сектор

WCEO
14.5%
XMLV
4.4%

Промышленность

WCEO
13.0%
XMLV
9.8%

Здравоохранение

WCEO
10.6%
XMLV
2.1%

Энергетика

WCEO
6.8%
XMLV
3.7%

Недвижимость

WCEO
6.0%
XMLV
33.7%

Сырьевые материалы

WCEO
5.2%
XMLV
1.1%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
XMLV
1.0%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.0%
XMLV
2.5%

Коммунальные услуги

WCEO
2.0%
XMLV
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DESWCEO с FYX
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM

Доходность на риск

WCEO vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.85

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.26

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.28

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

4.18

+9.10

WCEO vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и XMLV

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-39.86%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.03%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-13.80%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.18%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.25%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и XMLV

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.09%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.86%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.70%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

14.48%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.97%

+1.10%

Сравнение комиссий WCEO и XMLV

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и XMLV

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XMLV в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.98%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and XMLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.09%) compared to WCEO (3.75%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs XMLV's -39.86%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.18% vs 12.11% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.18% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.57% for WCEO.

WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Hypatia Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.25% for XMLV.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор