PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCEO с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с XMLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia, while XMLV is a Low Volatility fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. WCEO is actively managed, while XMLV is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 11.89%/yr for XMLV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 11.69%.

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%

XMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.19%
С начала года
11.69%
1 год
14.07%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.02%
Всё время*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

XMLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
$1.65M$1.48M$1.29M

Сравнение доходности по годам WCEO и XMLV

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		11.69%5.55%17.08%-0.38%

Correlation

The correlation between WCEO and XMLV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between WCEO and XMLV has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCEO и XMLV

Секторы
WCEO
XMLV

Финансовые услуги

18.4%
26.0%

Технологии

16.2%
1.0%

Промышленность

15.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.4%

Здравоохранение

12.0%
2.0%

Недвижимость

6.5%
32.8%

Энергетика

4.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
17.8%

Финансовые услуги

WCEO
18.4%
XMLV
26.0%

Технологии

WCEO
16.2%
XMLV
1.0%

Промышленность

WCEO
15.1%
XMLV
10.0%

Потребительский циклический сектор

WCEO
13.4%
XMLV
4.4%

Здравоохранение

WCEO
12.0%
XMLV
2.0%

Недвижимость

WCEO
6.5%
XMLV
32.8%

Энергетика

WCEO
4.5%
XMLV
3.7%

Сырьевые материалы

WCEO
4.2%
XMLV
1.0%

Потребительский защитный сектор

WCEO
4.1%
XMLV
2.2%

Коммуникационные услуги

WCEO
3.3%
XMLV
1.0%

Коммунальные услуги

WCEO
1.9%
XMLV
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DESWCEO с FYX
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с OMFLXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с IWM

Доходность на риск

WCEO vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCEO c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.31

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.96

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.01

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

6.63

+6.77

WCEO vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и XMLV

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-39.86%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.03%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-13.80%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.95%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.22%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и XMLV

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеют волатильность 3.99% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.81%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.33%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

10.78%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.50%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.97%

+0.94%

Сравнение комиссий WCEO и XMLV

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и XMLV

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XMLV в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.84%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and XMLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.99%) compared to XMLV (3.81%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs XMLV's -39.86%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.66% vs 11.89% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.66% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.54% for WCEO.

WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMLV is Low Volatility. They also come from different issuers: Hypatia and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.25% for XMLV.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор