PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с XMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. WCEO is actively managed, while XMLV is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.56%/yr vs 10.18%/yr for XMLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.54%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и XMLV

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%0.24%

Correlation

The correlation between WCEO and XMLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.79

The correlation between WCEO and XMLV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCEO и XMLV

Секторы
WCEO
XMLV

Финансовые услуги

15.8%
21.6%

Технологии

15.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

15.2%
3.3%

Промышленность

13.0%
9.7%

Здравоохранение

11.8%
2.9%

Энергетика

6.9%
3.9%

Недвижимость

6.2%
30.8%

Сырьевые материалы

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.3%
20.0%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
XMLV
21.6%

Технологии

WCEO
15.8%
XMLV
1.0%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
XMLV
3.3%

Промышленность

WCEO
13.0%
XMLV
9.7%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
XMLV
2.9%

Энергетика

WCEO
6.9%
XMLV
3.9%

Недвижимость

WCEO
6.2%
XMLV
30.8%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
XMLV
2.1%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
XMLV
1.0%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
XMLV
4.7%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
XMLV
20.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DESWCEO с VXF
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY

Доходность на риск

WCEO vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.54

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.83

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.79

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

2.66

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.54

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WCEO и XMLV

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-39.86%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.03%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-13.80%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.89%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.26%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и XMLV

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.06%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.34%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.35%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

14.46%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

16.97%

+1.16%

Сравнение комиссий WCEO и XMLV

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и XMLV

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XMLV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and XMLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.34%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs XMLV's -39.86%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 10.18% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.58% for WCEO.

WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Hypatia Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.25% for XMLV.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор